28 October, 2020

Step by Step To Learn Algorithmic Trading

Đối mới những người mới bắt đầu muốn tham gia vào giao dịch theo thuật toán, bài viết này sẽ là hướng dẫn tất cả những điều cần biết để giúp bạn hiểu rõ về Algorithmic Trading

Tiến thu kiến thức về phân tích định lương ( Quantitative Trading ), giao dịch, lập trình và học hỏi kinh nghiệm từ những người đã có kinh nghiệm trên thực chiến. Nó bao gồm kiến thức cơ bản và bao gồm tất cả các câu hỏi mà bạn cần biết để học Algorithmic Trading.

Với sự bùng nổ của tiến bộ khoa học công nghệ trong giao dịch và ứng dụng thị trường tài chính, giao dịch thuật toán và giao dịch tần suất cao đang được các sàn giao dịch trên toàn thế giới chào đón và chấp nhận.

Trong vòng 1 thập kỷ, đây là các giao dịch phổ biến nhất ở các thị trường phát triển và đang nhanh chóng lan rộng ở các nền kinh tế đang phát triển.  Điều cần thiết là học làm thế nào để giao dịch thuật toán của bạn có thể mang lại lợi nhuận đều đặn.


Những gì bạn nên biết

Một điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là Automatic Trading không có nghĩa là nó không có sự can thiệp của con người. Giao dịch tự động đã khiến trọng tâm của sự can thiệp của con người chuyển từ quá trình giao dịch sang một vai trò hậu trường hơn, liên quan đến việc thường xuyên đưa ra các chiến lược tìm kiếm mới hơn.

Trước đây, việc tham gia vào các công ty giao dịch thuật toán thường bị hạn chế đối với tiến sĩ Vật lý, Toán học hoặc Khoa học Kỹ thuật, những người có thể xây dựng các mô hình lượng tử tinh vi để giao dịch. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đã có sự phát triển bùng nổ của ngành giáo dục trực tuyến, cung cấp các chương trình giao dịch thuật toán toàn diện cho các nhà giao dịch theo thuật toán. Điều này đã giúp bạn có thể tham gia lĩnh vực này mà không cần phải trải qua một lộ trình học tập dài (8-10 năm).


Sự khác nhau giữa Algorithmic Trading, Quantitative Trading, và Automated Trading.

Thường có nhiều sự nhầm lẫn giữa giao dịch thuật toán, giao dịch tự động và giao dịch HFT (tần suất cao). Trước tiên, hãy bắt đầu bằng cách xác định giao dịch theo thuật toán.

Algorithmic Trading – Giao dịch theo thuật toán có nghĩa là biến một ý tưởng giao dịch thành một chiến lược giao dịch thông qua một thuật toán. Do đó, chiến lược giao dịch theo thuật toán được tạo ra có thể được kiểm tra lại với dữ liệu lịch sử để kiểm tra xem liệu nó có mang lại lợi nhuận tốt trên thị trường thực hay không. Chiến lược giao dịch theo thuật toán có thể được thực hiện theo cách thủ công hoặc theo cách tự động.

Giao dịch định lượng – Giao dịch định lượng liên quan đến việc sử dụng các mô hình thống kê và toán học tiên tiến để tạo và thực hiện chiến lược giao dịch theo thuật toán.

Giao dịch tự động – Giao dịch tự động có nghĩa là tự động hóa hoàn toàn quá trình tạo, gửi và thực hiện lệnh.

Chiến lược giao dịch có thể được phân loại thành chiến lược tần suất thấp, tần suất trung bình và tần suất cao theo thời gian nắm giữ của giao dịch.

Giao dịch tần suất cao (HFT) – Chiến lược giao dịch tần suất cao là các chiến lược thuật toán được thực hiện theo cách tự động trong thời gian nhanh chóng, thường là trên quy mô thời gian dưới giây. Các chiến lược như vậy giữ các vị thế giao dịch của họ trong một thời gian rất ngắn và cố gắng tạo ra lợi nhuận siêu mỏng trên mỗi giao dịch, thực hiện hàng triệu giao dịch mỗi ngày.


Từng bước để trở thành một Algo Traiding Chuyên Nghiệp

Trong các phần bên dưới, chúng tôi phác thảo các lĩnh vực cốt lõi mà bất kỳ nhà giao dịch thuật toán tham vọng nào cũng phải tập trung vào để học giao dịch theo thuật toán. Chúng tôi cũng giới thiệu cho độc giả một bức tranh toàn cảnh về các cách và phương tiện khác nhau mà qua đó có thể đạt được những bộ kỹ năng thiết yếu này.

Bước 1: Các lĩnh vực cốt lõi của giao dịch thuật toán

Giao dịch thuật toán là một lĩnh vực đa lĩnh vực đòi hỏi kiến thức về ba lĩnh vực, đó là

  • Phân tích định lượng / Mô hình hóa
  • Kỹ năng lập trình
  • Kiến thức về thị trường tài chính / giao dịch

Quantitative Analysis

Nếu bạn là một nhà giao dịch đã quen giao dịch bằng cách sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật, bạn sẽ cần phải sang số để bắt đầu suy nghĩ một cách định lượng. Kỹ năng giải quyết vấn đề được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng trên các công ty thương mại.

  • Làm việc về thống kê, phân tích chuỗi thời gian, các gói thống kê như Matlab, R là những ngôn ngữ lập trình tốt cho việc thống kê.
  • Khám phá dữ liệu lịch sử từ các sàn giao dịch và thiết kế các chiến lược giao dịch theo thuật toán mới sẽ khiến bạn hứng thú.

Trading Knowledge

Kiến thức này sẽ rất quan trọng khi bạn tương tác với các quants và sẽ giúp tạo ra các chương trình mạnh mẽ. Một Coder / Developer chuyên nghiệp trong một công ty kinh doanh được kỳ vọng phải có kiến thức cơ bản tốt về thị trường tài chính như:

  • Các loại công cụ giao dịch (cổ phiếu, quyền chọn, tiền tệ, v.v.),
  • Các loại chiến lược (Theo xu hướng, Đảo ngược trung bình, v.v.),
  • Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá,
  • Các mô hình định giá tùy chọn
  • Quản lý rủi ro

Xem một số chiến lược thuật toán phổ biến tại đây -> Chiến lược giao dịch thuật toán, mô hình và ý tưởng mô hình hóa

Programming Skills

Các chiến lược do các quants tạo ra được các Lập trình viên thực hiện trên thị trường trực tiếp.

Nếu bạn muốn trở nên nổi trội trong lĩnh vực giao dịch tự động dựa trên công nghệ, bạn nên sẵn sàng học hỏi các kỹ năng mới và bạn không nên từ chối bất kỳ lĩnh vực nào. Vì vậy, nếu bạn chưa bao giờ print(hello world) bằng cách biên dịch chương trình mã hóa của riêng mình, thì đã đến lúc tải xuống trình biên dịch mà bạn quan tâm – C ++ / Java / Python / Ruby và bắt đầu thực hiện!

Cách tốt nhất để học lập trình là thực hành, thực hành và thực hành. Kiến thức vững chắc về các ngôn ngữ lập trình như Python / C ++ / Java / R là điều kiện tiên quyết cho công việc Nhà phát triển số lượng trong các công ty thương mại.

Bước 2: Làm thế nào để trở thành một chuyên gia giao dịch Algo?

Getting started with books

Sách là một nguồn tài liệu tuyệt vời để học giao dịch thuật toán. Bạn sẽ tìm thấy nhiều cuốn sách hay được viết về các chủ đề giao dịch thuật toán khác nhau của một số tác giả nổi tiếng. Ví dụ,

  • Để trau dồi kiến thức của bạn về các công cụ phái sinh, cuốn sách “Options, Futures, and Derivatives” của tác giả John C. Hull được coi là một cuốn sách rất tốt cho người mới bắt đầu.
  • Đối với giao dịch theo thuật toán, người ta có thể đọc cuốn sách“Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale” book by Dr. Ernest Chan.
  • Tìm danh sách những cuốn sách hay tại đây → Những cuốn sách cần thiết về giao dịch thuật toán

Free resources

Ngoài các sách giao dịch thuật toán, người mới bắt đầu có thể,

  • Theo dõi các blog khác nhau về giao dịch thuật toán;
  • Xem video YouTube,
  • Tham dự hội thảo trên web trực tuyến
  • Đăng ký trên các nền tảng như Quantiacs và Quantopian để học cách viết mã,
  • người ta cũng có thể đăng ký các khóa học miễn phí có sẵn trên các cổng học trực tuyến khác nhau như Coursera, Udemy, Udacity, edX và Open Intro.

Mặc dù những tài nguyên miễn phí này là một điểm khởi đầu tốt, nhưng cần lưu ý rằng một số trong số này có những thiếu sót riêng.

  • Ví dụ, sách giao dịch thuật toán không cung cấp cho bạn kinh nghiệm giao dịch thực tế.
  • Các khóa học miễn phí trên cổng thông tin trực tuyến có thể theo chủ đề cụ thể và có thể cung cấp kiến thức rất hạn chế cho những người học nghiêm túc.
  • Một điểm quan trọng khác cần lưu ý là thiếu sự tương tác với các học viên thị trường có kinh nghiệm khi bạn chọn tham gia một số khóa học miễn phí này.

Học hỏi từ Chuyên gia/ Người đã có kinh nghiệm trên thị trường

Các nền tảng trong việc học Giao dịch thuật toán là Thống kê, Dẫn xuất, Matlab / R và các ngôn ngữ lập trình như Python. Việc học hỏi kinh nghiệm từ những người thực hành thị trường trở nên cần thiết, điều mà bạn chỉ có thể làm khi thực hiện các chiến lược thực tế cùng với họ.

Training

Bạn có thể tham gia bất kỳ tổ chức nào với tư cách là thực tập sinh để làm quen với đạo đức làm việc và các phương pháp tốt nhất trên thị trường của họ. Nếu bạn không thể tham gia bất kỳ tổ chức nào như vậy thì bạn có thể chọn tham gia các khóa học / hội thảo trong lớp học hoặc các khóa học trực tuyến trả phí. Hầu hết các khóa học / hội thảo trên lớp được tổ chức dưới dạng hội thảo kéo dài từ 2 ngày đến 2 tuần hoặc như một phần của các chương trình cấp bằng Kỹ sư tài chính.

Tự Học Trực Tuyến

Về mặt trực tuyến, có các cổng học tập trực tuyến như QuantInsti, Coursera, Udemy, Udacity, edX và Open Intro, có đội ngũ chuyên gia từ nền tảng toán học và khoa học máy tính, những người chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng chiến lược / chiến thuật với bạn trong suốt khóa học .

Gia nhập vào lĩnh vực Giao dịch Thuật Toán

Người ta thường thấy rằng những sinh viên muốn được nhận vào các công ty giao dịch tần suất cao hoặc trong các vai trò định lượng, sẽ theo học các chương trình MFE.

  • Hầu hết các chương trình MFE cung cấp một cái nhìn tổng quan rất tốt về các khái niệm toán học bao gồm Giải tích, PDE và Mô hình định giá.
  • Để học giao dịch định lượng, điều bắt buộc là việc thực hiện các kỹ năng / lý thuyết này trên dữ liệu thị trường thực tế trong môi trường mô phỏng.
  • Tốt hơn hết là bạn nên được chính các học viên và nhà giao dịch đào tạo nếu mục đích là đi ra ngoài đó và kiếm một số tiền!
  • Nếu bạn muốn theo đuổi nghiên cứu trong các lĩnh vực này, thì nên chọn một con đường học thuật hơn.
    Việc học hỏi kinh nghiệm từ những người khác thường có lợi khi bạn quyết định tham gia một khóa học mà bạn cảm thấy phù hợp nhất với mình. Đây là những gì José Carlos nói về kinh nghiệm của anh ấy tại Chương trình Điều hành trong Giao dịch Thuật toán (EPAT).

Bước 3: Sắp xếp, tìm hiểu thêm và triển khai công việc

Khi bạn được đưa vào một công ty giao dịch thuật toán, bạn phải áp dụng và triển khai kiến ​​thức giao dịch thuật toán của mình trên thị trường thực cho công ty của bạn. Là một người mới tuyển dụng, bạn cũng phải có kiến ​​thức về các quy trình khác, là một phần của chuỗi quy trình làm việc của bạn.

Ví dụ: các công ty giao dịch chiến lược độ trễ thấp thường sẽ có nền tảng của họ được xây dựng trên C ++, trong khi ở các công ty kinh doanh nơi độ trễ không phải là một thông số quan trọng, nền tảng giao dịch có thể dựa trên ngôn ngữ lập trình như Python. Do đó, điều cần thiết đối với các nhà phát triển lượng tử và các nhà phát triển lượng tử mới là cần phải có hiểu biết về cả hai thế giới.

Những người mới tuyển dụng làm việc trong các dự án cụ thể có thể được đào tạo ngắn hạn để hiểu rõ về chủ đề này. Các công ty thương mại thường bắt những người mới tuyển dụng của họ dành thời gian trên các bàn làm việc khác nhau (ví dụ: Bàn định lượng, Bàn lập trình, Bàn quản lý rủi ro) giúp họ hiểu rõ về quy trình làm việc theo sau trong tổ chức.

Nói một cách tế nhị,

Học tập trong thế giới thuật toán không bao giờ dừng lại !!

close

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG BÁO KHI CÓ BÀI VIẾT MỚI

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *